تقدير معلمات أنموذج ARMA عندما يتبع الخطأ العشوائي التوزيع الاسي ذو المعلمتين

Abstract

        تناول هذا البحث نوع من انواع النماذج  التي اقترحها بوكس جينكينز وهو الانموذج المختلط ARMA(1,1). والتي يمكن من خلالها التعامل مع السلاسل الزمنية سواء كانت مستقرة او غير مستقرة . تم استعراض النموذج وتعريف الدوال الخاصة به عندما يتبع الخطأ العشوائي التوزيع غير الطبيعي، واستعمل التوزيع الاسي ذو المعلمتين وهو من التوزيعات المستمرة. تم تقديم الاختبارات المناسبة للدراسة وقدرت معلمات الانموذج ARMA(1,1) بطريقة الامكان الاعظم ، تم ايضا تقدير معلمات التوزيع الاسي ذو المعلمتين بطريقة (MLS) ولأن النظام لا يمتلك حلاً حتى عند استخدام طرائق عددية تم اللجوء إلى طريقة العزوم.اما في الجانب التطبيقي تم تحليل مجموعة من البيانات الحقيقية التي تمثل سرعة الرياح في العراق حيث تبين ملائمة التوزيع للبيانات وتحقق ان السلسلة شبه مستقرة ، وفي تشخيص النموذج تبين ان النموذج المقترح هو ARMA(1,1).