أثر المحددات الخارجية في النمو الاقتصادي لبلدان عربية مختارة للمدة (2005-2021)
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i139.1083الكلمات المفتاحية:
نماذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموّزع، منهجية جوهانسون للتكامل المشترك الديناميكي، اختبار تودا - ياماموتو للسببية، النمو الاقتصادي، المحددات الخارجية للنمو الاقتصاديالملخص
في هذه البحث، تم تحليل أثر بعض المحددات الخارجية على النمو الاقتصادي في كل من العراق، الجزائر، مصر والأردن خلال المدة (2005-2021) باستخدام منهجية السلاسل الزمنية المقطعية المجمعة (البانل). وفي هذا السياق، تم اختيار الاستثمار الأجنبي المباشر، الانفتاح التجاري، التحويلات المالية ، والدين الحكومي الخارجي كمحددات خارجية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. تم اختبار سكون السلاسل الزمنية للمتغيرات باستخدام اختبار جذر الوحدة لـ ليفن-لن-شو حيث أتضح أن جميع المتغيرات متكاملة من الرتبة الأولى. وأظهرت نتائج تقدير العلاقة طويلة الأجل أن جميع المحددات الخارجية ذات آثار إيجابية معنوية على النمو الاقتصادي،علاوة على ذلك،أن أكثر هذه المحددات تأثيراً هو الانفتاح التجاري، ثم الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم التحويلات المالية وأخيراً الدين الحكومي الخارجي. تم التوصل إلى وجود على الأكثر أربع علاقات توازنية طويلة الأمد بين المتغيرات باستخدام اختبارات التكامل المشترك الديناميكي لكل من كاو وجوهانسن، وبعد ذلك ومن خلال اختبار تودا-ياماموتو للسببية تم التوصل إلى وجود علاقة سببية طويلة الأجل باتجاه واحد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
المراجع
منظمة البنك الدولي: www.data.worldbank.org
ديوب، محمد معن و حسن، علي (2020). "العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في سورية (اختبارات السببية والتكامل المشترك)"، مجلة جامعة حماة، المجلد (3)، العدد (13): 20-37.
سيد، رحاب؛ القفاص، أحمد و محمد، إسراء (2022). "أثر التحويلات المالية للعاملين بالخارج على النمو الاقتصادي في مصر (2001-2020)"، المركز الديمقراطي العربي، https://democraticac.de/?p=83793.
عجمية، محمد؛ ناصف، إيمان و نجار، علي (2010). "التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق"، الدار الجامعية، مصر.
محمد، منال جابر (2020). "أثر الدين الخارجي على النمو الاقتصادي في مصر، دراسة قياسية"، مجلة كلية السياسة والاقتصاد، العدد (8): 72-118.
نسيمة، جلولي و لطيفة، عبدلي (2018). "محددات النمو الاقتصادي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دراسة تجريبية خلال الفترة (2001-2015)"، مجلة اقتصاديات المال والأعمال، العدد (6): 1-18.
Tiwarai, A.K. & Mutascu, M. (2011). “Economic Growth and FDI in Asia: A Panel-Data Approach”, Economic Analysis & Policy, 41(2): 173-187.
Jawaid, S. & Raza, T. (2012). “Workers' Remittances and Economic Growth in South Asia”, MPRA, Paper No. 39001: 1-20.
Hossain, M.S. & Mitra, R. (2013). “The Determinants of Economic Growth in Africa: A Dynamic Causality and Panel Cointegration Analysis”, Economic Analysis & Policy, 43(2): 217-226.
ŞEN, A.; ŞENTÜRK, M.; ÖZKAN, G. & DUNCAN, E. (2014). “External Determinates of Economic Growth in Developing Countries: Panel Data Analysis”, CİLT XXXVI, SAYI I, S.: 15-28.
Tahir, M.; Khan, I. & Shah, A.M. (2015). “Foreign Remittances, Foreign Direct
Investment, Foreign Imports and Economic Growth in Pakistan: A Time Series
Analysis”, ARAB Economics and Business Journal, 10(2): 82-89.
Diouf, M. & Liu, H.Y. (2017). “The Impact of Asian Foreign Direct Investment, Trade on Africa's Economic Growth”, International Journal of Innovation and Economic
Development, 3(1): 72-85.
Pegkas, P.; Staikouras, C., & Tsamadias, C. (2020). “On the determinants of economic growth: Empirical evidence from the Eurozone countries”, International Area Studies Review, 23(2): 210–229.
Jovanovic, B. (2000). "Growth Theories", Working Paper, No. 7468, NBER Working Paper series, NBER, January: 2-6.
Engle, R.F. & Granger, C.W.J. (1987). ''Co-İntegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing'', Econometrica: Journal of the Econometric Society, 55(2): 251–276.
Johansen, S. (1988). ''Statistical Analysis of Cointegration Vectors'', Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3): 231–254.
Pesaran, M.H.; Shin, Y. & Smith, R.P. (1999). ''Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels'', Journal of The American Statistical Association, 94(446), 621–634.
Pesaran, H.M. (1997). “The role of economic theory in modelling the long-run”. Economic Journal, 107: 178-191.
Pesaran, H.M. & Shin, Y. (1999). “Autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis”. In: S. Storm, ed. Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press. Ch.11.
Pesaran, M.H.; Shin, Y. & Smith, R.J. (2001). “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326.
Gujarati, D.N. & Porter, D.C. (2009). “Basic Econometrics”, 5th edition,
The McGraw-Hill Company, New York.
Narayan, P.K. (2005). “The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests”, Applied Economics, 37(17): 1979-1990.
Kao, C. (1999). “Spurious Regression and Residual-Based Tests for Cointegration in Panel Data”, Journal of Econometrics, 90(1): 1-144.
Johansen, S. & Juselius, K. (1990). “Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52: 169-210.
Bhaskara, R.B.; Rup, T. & Chaitanya, V.K. (2008). "Financial Development and Output Growth Rates: Another Approach", MPRA Papers, No. (1): 1-39.
Toda, H.Y. & Yamamoto, T. (1995). ''Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly İntegrated Processes'', Journal of Econometrics, 66(1–2): 225–250.
Breusch, T.S. )1978). “Testing for Autocorrelation in Dynamic Linear Models”,
Australian Economic Papers, 17(31): 335-355.
Engle, R.F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates
of the Variance of United Kingdom Inflation”, Econometrica, 50(4): 987-1007.
Craney, T.A., & Surles, J.G. (2002). “Model-Dependent Variance Inflation Factor Cutoff Values”, Quality Engineering, 14(3): 391-403.
