استخدام المحاكاة للمقارنة بين طريقتي التقدير (ML) و (FGNLS) لانموذج الانحدار الذاتي الدوري ذو المعامل العشوائي (1) RCPAR
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i139.1089الكلمات المفتاحية:
الانموذج RCPAR(1)، الانموذج PAR(1)، مقدر FGNLS، مقدر MLالملخص
تم تقديم انموذج الانحدار الذاتي الدوري ذو المعامل العشوائي من الرتبة الاولى RCPAR(1) من قبل الباحثين (Frances and Paap,2011), وذلك لاهميته في مجال تطبيقات السلاسل الزمنية الموسمية, وتقليصه لعدد المعلمات في الانموذج الانحدار الذاتي الدوري PAR(1) غير المقيد , حيث ان تزايد عدد المعلمات ينتج عنه مشكلة في مرحلة التقدير .وبذلك تم دراسة هذه المرحلة باستخدام اسلوب الامكان الاعظم (ML) واسلوب المربعات الصغرى غير الخطية الممكنة(FGNLS) والمقارنة بينهما من خلال تطبيق ثلاث تجارب للمحاكاة بطريقة مونت – كارلو. وتم التوصل الى وجود تحيز واضح للعينات الصغيرة في مقدرات (ML) ومن ثم افضلية اسلوب (FGNLS) في تقدير معلمات الانموذج RCPAR(1) على اسلوب (ML) للعينات المستخدمة كافة.
المراجع
Abdelhakim Aknouche,A and Guerbyenne,H.(2009).” Periodic stationarity of random coefficient periodic autoregressions.”, Statistics and Probability Letters 79, pp. 990-996.
Abdullah, N.A., Mohamed ,I. , Peiris, S. & Azizan ,A.A.(2011). ” A New Iterative Procedure for Estimation of RCA Parameters Based on Estimating Functions.”, Applied Mathematical Sciences, Vol. 5, No. 4, pp. 193 - 202
Araveeporn,A.(2020).” Comparing Parameter Estimation of Random Coefficient Autoregressive Model by Frequentist, Method.”, Mathematics 8(1),62.
Basawa ,I.R, Lund ,R. and Shao, Q.(2004).” First - order Seasonal Autoregressive Processes with Periodically Varying Parameters.”, Statistics and Probability Letters, 67, pp. 299-306.
Bloomfield, P., H. L. Hurd and R. B. Lund (1994), Periodic correlation in stratospheric ozone data, Journal of Time Series Analysis 15, 127–150.
Franses,P.H. and Paap,R.(2011).” Random-coefficient periodic autoregressions.”, Statistica Neerlandica , Vol. 65, No.1, pp. 101–115.
Jones, R. H. and W. M. Brelsford (1967), Time series with periodic structure, Biometrika 54, 403–407.
Nicholls, D.F. and Quinn, B.G. (1981).” The Estimation of Random Coefficient Autoregressive Models. II, Journal of Time Series Analysis, 2, 185-203.
