تقدير معلمات أنموذج GARCH لتوزيع القاطع الزائدي مع التطبيق

الملخص

       تعد دراسة نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين من الدراسات المهمة في السلاسل الزمنية وخاصةً المالية منها وذلك لأن اغلب السلاسل الزمنية المالية تكون فيها تقلبات عالية  اي أن التباين الشرطي فيها غير ثابت ويعتمد على الماضي , أن اغلب الدراسات السابقة اعتمدت على بعض التوزيعات مثل التوزيع الطبيعي وتوزيع الخطأ العام GED وتوزيع t  .

وفي هذا البحث تم تقديم توزيع جديد  لأنموذج GARCH وهو توزيع القاطع الزائدي , وتمت دراسته نظرياً  وتطبيقياً . اخذت عينة تمثل سعر الأفتتاح لعقود نفط برينت وتبين من اختبار البيانات أنها تتبع توزيع القاطع الزائدي وبعد الاختبار تبين أنها تعاني من مشكلة لـ ARCH  وبعد التقدير اتضح أن افضل أنموذج لتمثيل هذه البيانات حسب معايير اختبار افضل أنموذج AIC , SIC , H-Qهو GARCH(1,1)