اختيار المحفظة المثلى بإستخدام معدل القطع

الملخص

يهدف البحث الى تحديد الأنموذج المناسب الذي يسترشد به المستثمر في تحديد محفظته المثلى وهي التي تحقق اعلى عائد لاي مستوى من المخاطرة او ادنى مخاطرة لاي مستوى من العائد, كونها تحقق افضل مبادلة بين العائد والمخاطرة. وقد أختير نموذج الترتيب البسيط او معدل القطع الذي يعتمد بوصفه أساس لضم أي ورقة مالية الى المحفظة المثلى او استبعادها. واعتمد البحث على تقنية معدل القطع يمكن تحديد المحفظة المثلى من خلال اختيار عدد محدود من الاسهم المتاحة. ولتحقيق هدف فقد اعتمدت على عوائد الموجودات الشهرية لمجموعة من شركات مؤشرالصناعي وهو مؤشر صناعي لاكبر ثلاثين شركة صناعية في بورصة نيويورك للمدة )Dow Jones 30(
31/12/2016 (. وتبين ان للعائد الاضافي والمخاطرة النظامية دورا مهما في ضم اي ورقة مالية الى – 1/1/2016(
المحفظة المثلى او استبعادها.