الكشف عن القيم الشاردة في النماذج المختلطة ARMA

الملخص

ان تحليل السلسلة الزمنية يعتمد وبشكل كبير على دقة البيانات وعدم احتوائها على قيم شاردة التي تعمل على
تلويث السلسلة الزمنية المدروسة , وتؤثر في خصائص مقدرات الانموذج , فضلاً عن تأثيرها في خصائص التوزيع
الاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات والذي بدوره يؤثر في معاملات
مما ينعكس سلباً على مقدرات الانموذج وقوة التنبؤ المستقبلي . , )Skewness( والالتواء )Kurtosis( التفرطح
اما تطبيقيا فأن البحث يتناول تحليل سلسلة اسعار النحاس العالمية اليومية باستخدام الانموذج المدروس
واستخدام اختبار نسبة الامكان للكشف عن الشوارد وتقديرها ومن ثم تحديد نوعها , وقد توصلنا الى ان )ARMA(
مع وجود خمس قيم شاردة تم كشف نوعها وتقديرها . AR ( الانموذج الملائم للبيانات المدروسة كان ( 1
القيم الشاردة , الكشف عن الشوارد , اختبار نسبة الامكان.