تقدير انموذج ARMA-GARCH بوجود القيم الشارد ة

الملخص

يهدف البحث الى تقدير الانموذج ARMA-GARCH في ظل وجود القيم الشاردة التي تعمل على تلويث السلسلة الزمنية المدروسة وتؤثر في خصائص مقدرات الانموذج , فضلاً عن تأثيرها في خصائص التوزيع الاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات والذي بدوره يؤثر في معاملات التفرطح .