تقدير أنمو ج الانحدار في حالة جود عدم جانس التباين الشرطي من نوع EGARCH , ARCH مع تطبيق عملي لبيانات عرض النقد

الملخص

يستهدف هذا البحث كيفية بناء أنموذج انحدار بمتغير معتمد ومتغيرات توضيحية لبيانات سلاسل زمنية مالية
الى جانب بناء أنموذج للتباين ، )ARCH ) واقتصادية وذلك في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي
الشرطي غير المتجانس ، والذي ينمذج تقلبات تباين خطأ التنبؤ ، وذلك من خلال تطبيق طريقة الإمكان الأعظم
ولأجل تحقيق هدف البحث تم بناء آلية عمل تتضمن ) 9( مراحل متسلسلة ، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق )MLE)
)ARCH ( الشروط والفرضيات المطلوبة لبناء أنموذج الانحدار ، وأنموذج التباين الشرطي غير المتجانس
بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه لوضع التقديرات ، ولقد تم تطبيق هذه المراحل على بيانات من داخل القطر
وذلك باستخدام عدد من البرامج الجاهزة ،