دراسة نموذج IGARCH في حالة توزيع ثنائي الحد

الملخص

      تعد دراسة النموذج IGARCH  من الدراسات الحديثة في مجال السلاسل الزمنية, وان اهم ما يميز هذه النماذج ان كلا من المتوسط المشروط والتباين المشروط يعتمد على الماضي اي غير ثابتين. وان اغلب هذه الدراسات استخدمت توزيعين متقطعين هما توزيع بواسون وتوزيع ثنائي الحد السالب .

      في بحثنا هذا تم اقتراح توزيع ثنائي الحد. ومن ثم دراسته نظريا وتجريبيا وعمليا. وبذلك يهدف البحث الى دراسة السلاسل الزمنية عندما تكون مشاهداتها قيماً صحيحة وتتبع السلسلة الزمنية التوزيع المتقطع المقترح.

    لقد تبين في الجانب التجريبي ان النماذج المدروسة في حالة توزيع ثنائي الحد كانت نتائجها افضل مقارنة مع التوزيع الطبيعي.

     وفي الجانب العملي فقد اخذت بيانات حقيقية تمثل عدد التواؤم الاسبوعي في مستشفى ابن البلدي للنسائية والتوليد وكانت البيانات تتبع توزيع ثنائي الحد وتعاني ايضا من مشكلة عدم تجانس التباين المشروط للخطأ, وتم ازالة تأثير المشكلة بمطابقة النموذج IGARCG(1,1).