استخدام طريقة المربعات الصغرى العمومية اللا خطية لتقدير أنموذج الانحدار في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي - مع تطبيق عملي لبيانات عرض النقد

الملخص

يستهدف هذا البحث كيفية بناء أنموذج انحدار بمتغير معتمد ومتغيرات توضيحية لبيانات سلاسل زمنية مالية واقتصادية وذلك في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي  ARCH )) ، الى جانب بناء أنموذج للتباين الشرطي غير المتجانس ، والذي ينمذج تقلبات تباين خطأ التنبؤ ، وذلك من خلال تطبيق طريقة المربعات الصغرى العمومية اللا خطية  (Non Linear - FGLS) . ولأجل تحقيق هدف البحث تم تهيئة آلية عمل تتضمن (9) مراحل متسلسلة ، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الشروط والفرضيات المطلوبة لبناء أنموذج الانحدار ، وأنموذج التباين الشرطي غير المتجانس  (ARCH ) بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه لوضع التقديرات ، ولقد تم تطبيق هذه الطريقة على بيانات من داخل العراق والمتمثلة ببيانات عرض النقد  ، والموجودات والمطلوبات ، ، وذلك باستخدام البرامج الجاهزة (EViews 9 , STATISTICA , gretl) .