اختيار المحفظة المثلى في إطار القيمة المعرضة للمخاطرة

الملخص

    تعد عملية اختيار المحفظة المثلى واحدة من الموضوعات المهمة في مجال الادارة المالية اذ تعددت نماذج اختيارها مع تعدد مقاييس مخاطرة المحفظة ومن تلك المقاييس مقياس القيمة المعرضة للمخاطرة والذي يعد واحد من مقاييس مدخل اطراف التوزيع والذي اختلف الباحثون حول امكانية استخدامه في عملية اختيار المحفظة المثلى ، وهنا تكمن مشكلة البحث والتي تكمن في امكانية استخدام مقياس القيمة المعرضة للمخاطرة في اختيار المحفظة المثلى . ولتحقيق هدف البحث فقد اعتمد البحث على العائد على الموجودات السنوية لعشرة شركات مدرجة في بورصة نيويورك للمدة ( 2005 – 2013 ) وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات اهمها امكانية استخدام مقياس القيمة المعرضة للمخاطرة في اختيار المحفظة المثلى