تقدير معلمات أنموذج GARCH لتوزيع Polya مع تطبيق عملي
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i142.1035الكلمات المفتاحية:
الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين، طريقة الامكان الاعظم (MLE)، توزيع Polyaالملخص
يهدف البحث الى دراسة السلاسل الزمنية ذات التقلبات العالية (Volatility) والتي تكون فيها مشكلة الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين في حالة التوزيعات المتقطعة أي عندما تكون مشاهداتها قيماً صحيحة (Integer value) ، وقد تم دراسة أنموذج INGARCH عندما تتبع السلسلة توزيع Polya ، حيث تم دراسة الأنموذج نظرياً وعملياً ، ومن ثم تقدير معلمات الأنموذج بأستخدام طريقة الامكان الاعظم (MLE) ، وفي الجانب التطبيقي تم استخدام البيانات الخاصة بعدد صفقات مصرف سومر التجاري في سوق العراق للاوراق المالية، حيث تم اختباروجود تأثير ARCH بأستخدام اختباري (Ljung – Box Test ) و (ARCH Test) وتبين من الاختبارين ان البيانات تعاني من مشكلة عدم تجانس التباين (ARCH) ، واخيراً تم استنتاج ان الأنموذج الذي يفسر التقلبات في عدد الصفقات الخاصة بمصرف سومر التجاري هو أنموذج INGARCH(2,0) وذلك بالاعتماد على نتائج المعيارين AIC و BIC .
المراجع
- علي ياسين غني البدراوي (2015) ، " اثر التوزيع غير الطبيعي لحدود الخطأ العشوائي في تقدير معلمات بعض نماذج ARMA-GARCH مع تطبيق" اطروحة دكتوراه , الجامعة المستنصرية .
- Bollerslev T. (1987), “A Conditionally Heteroskedastic Time Series Model for Speculative Prices and Rates of Return” Review of Economics and Statistics, Vol. 69, pp 542-547.
- Engle R.F. (1982), "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" Econometrica, Vol. 50, No.4, pp 987-1007.
- Ferland, R., Latour A., & Oraichi D. (2006), "Integer–Valued GARCH Processes" Journal of Time Series Analysis, Vol. 27, pp 923–942.
- Francq, C. and J.-M. Zakoian, GARCH models: structure, statistical inference and financial applications. 2011: John Wiley & Sons .
- Tripathy, N. and A. Garg, Forecasting stock market volatility: Evidence from six emerging markets. Journal of International Business and Economy, 2013. 14(2): p. 69-93.
- Tsay R.S. (2005), Analysis of Financial Time Series, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey .
- Walck C., & Fysikum (2007), "Hand-book on Statistical Distributions for Experimentalists" University of Stockholm.
- Weiß C.H. (2010), "INARCH(1) Processes: Higher-Order Moments and Jumps" Statistics and Probability Letters, Vol. 80, pp 1771-1780.
- Zhu F. (2011), " A Negative Binomial Integer-Valued GARCH model" Journal of Time Series Analysis, Vol. 32, pp 54–67.
