تقدير أنموذج ARMA(p,q) عندما يتبع الخطأ العشوائي توزيعا Laplace بتطبيق عملي
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i142.1041الكلمات المفتاحية:
الانموذج المختلط، توزيعالملخص
تناول هذا البحث أحد أنواع النماذج التي اقترحها بوكس جنكينز وهو النموذج المختلط ARMA (1,1). والتي يمكنها التعامل مع السلاسل الزمنية سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة . اذ تم التطرق الى الانموذج بخطأ عشوائي يتبع التوزيع غير الطبيعي ، وتم استخدام توزيع Laplace وهو أحد التوزيعات المستمرة . والتطرق الى اهم الاختبارات المناسبة للأنموذج اذ قدرت معلمات نموذج ARMA (1,1) بطريقة MLE . وفي الجانب التطبيقي، تم تحليل مجموعة من البيانات الحقيقية التي تمثل عدد الحوادث المروريه المسجلة حسب الاشهرمن 2015-2022، واهم ما توصل اليه ملائمة توزيع البيانات والتحقق من استقرارية السلسلة ، وفي تشخيص الانموذج وقد وجد أن النموذج الملائم هو ARMA (1,1).
المراجع
- Al-Azzawi, Majid Rashid. (2001) “On some properties of the non-normal ARMA(1,1) mixed model” Doctoral thesis in Statistics, College of administration and Economics, University of Baghdad.
- Sheikhi, Muhammad (2011) “Economic measurement methods, lectures and applications,” professor and researcher at the University of Ouargla, Algeria, first edition, Al-Hamid.
- Al-Badrawi, Ali Yassin (2015), “The effect of the non-normal distribution of random error terms in estimating the parameters of some ARMA-GARCH models with a practical application,” PhD thesis in statistics, College of Administration and Economics, Al-Mustansiriya University.
-ali & Rawa 'Estimate the parameters of the ARMA model when the random error follows a Lindley distribution' Al-Mustansiriya University / College of Administration and Economics.
- Cryer& Kung.(2008)' Time Series Analysis
With Applications in R' Second Edition. Library of Congress Control Number
-Daniel, Wayne W. (1990). "Kolmogorov–Smirnov one-sample test". Applied Nonparametric Statistics (2nd ed.). Boston: PWS-Kent. pp. 319–330. ISBN 978-0-534-91976-4.
-Divad $Robert "Time Series Analysis and applaction"Third edition
-Wei. William, W.S.; (1989), “Time-Series Analysis Univariate And
Multivariate Methods "Department of Statistics the fox school of Business and Management templ university. Addison-Wesley Publishing Company Ine.
- Hameed ,Lamyaa. M(2022) 'A proposed conditional method for estimating ARMA(1, 1) model' Department of Statistics, College of Administration and Economic, Baghdad University, Iraq.
-Lavan,M,&Paul,R,(2004)"Unit roots testing to help model building "Handbooks in central banking,No.22,
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
