استعمال بعض طرائق بيز الحصين لتقدير انموذج GARCH(1,1)
الملخص
تم في هذا البحث ايجاد مقدرات بيزية حصينة لتقدير إنموذج من نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين وهو إنموذج GARCH (1.1) المعمم عندما يتبع توزيع الاخطاء التوزيع الطبيعي وذلك من خلال ثلاث طرائق بيزية حصينة للتقدير وهي طريقة ( BM.Bayes) وطريقة (BM.Bayes) والطريقة المقلصة (BM .Bayes Shrinkage) ،التي تجمع بين طريقة (Bayes) وثلاث طرائق حصينة مقيدة وهي طريقة (BM.Huber) والطريقتان المقترحتان (BM.Hample) و (BM.Tukey) ومن ثم تطبيق ماورد في الجانب النظري على سلسلة زمنية مكونة من (1254) مشاهدة لاسعار البيع اليومية لنفط البصرة للفترة (2/1/2008– 31 / 12 / 2012) من خلال تطبيق الطريقة البيزية الحصينة المقلصة (BM.Bayes Shrinkage) التي كانت الافضل عند تطبيقها على قيم المعلمات المقدرة بطريقة (MLE) حيث حققت اقل قيمة لمعيار المقارنة (MSE).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
