استعمال بعض طرائق بيز الحصين لتقدير انموذج GARCH(1,1)

Abstract

      تم في هذا البحث ايجاد مقدرات بيزية حصينة لتقدير إنموذج من نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين وهو إنموذج GARCH (1.1) المعمم عندما يتبع توزيع الاخطاء التوزيع الطبيعي وذلك من خلال ثلاث طرائق بيزية حصينة للتقدير وهي طريقة  ( BM.Bayes) وطريقة (BM.Bayes) والطريقة المقلصة (BM .Bayes Shrinkage) ،التي تجمع بين طريقة (Bayes) وثلاث طرائق حصينة مقيدة وهي طريقة (BM.Huber) والطريقتان  المقترحتان (BM.Hample) و (BM.Tukey) ومن ثم تطبيق ماورد في الجانب النظري على سلسلة زمنية مكونة من (1254) مشاهدة لاسعار البيع اليومية لنفط البصرة للفترة (2/1/2008– 31 / 12 / 2012) من خلال تطبيق الطريقة البيزية الحصينة المقلصة (BM.Bayes Shrinkage) التي كانت الافضل عند تطبيقها على قيم المعلمات المقدرة بطريقة (MLE) حيث حققت اقل قيمة لمعيار المقارنة (MSE).