تقدير أنموذج ARMA(p,q) عندما يتبع الخطأ العشوائي توزيعا Laplace بتطبيق عملي
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i142.1041الكلمات المفتاحية:
الانموذج المختلط، توزيعالملخص
تناول هذا البحث أحد أنواع النماذج التي اقترحها بوكس جنكينز وهو النموذج المختلط ARMA (1,1). والتي يمكنها التعامل مع السلاسل الزمنية سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة . اذ تم التطرق الى الانموذج بخطأ عشوائي يتبع التوزيع غير الطبيعي ، وتم استخدام توزيع Laplace وهو أحد التوزيعات المستمرة . والتطرق الى اهم الاختبارات المناسبة للأنموذج اذ قدرت معلمات نموذج ARMA (1,1) بطريقة MLE . وفي الجانب التطبيقي، تم تحليل مجموعة من البيانات الحقيقية التي تمثل عدد الحوادث المروريه المسجلة حسب الاشهرمن 2015-2022، واهم ما توصل اليه ملائمة توزيع البيانات والتحقق من استقرارية السلسلة ، وفي تشخيص الانموذج وقد وجد أن النموذج الملائم هو ARMA (1,1).
المراجع
- Al-Azzawi, Majid Rashid. (2001) “On some properties of the non-normal ARMA(1,1) mixed model” Doctoral thesis in Statistics, College of administration and Economics, University of Baghdad.
- Sheikhi, Muhammad (2011) “Economic measurement methods, lectures and applications,” professor and researcher at the University of Ouargla, Algeria, first edition, Al-Hamid.
- Al-Badrawi, Ali Yassin (2015), “The effect of the non-normal distribution of random error terms in estimating the parameters of some ARMA-GARCH models with a practical application,” PhD thesis in statistics, College of Administration and Economics, Al-Mustansiriya University.
-ali & Rawa 'Estimate the parameters of the ARMA model when the random error follows a Lindley distribution' Al-Mustansiriya University / College of Administration and Economics.
- Cryer& Kung.(2008)' Time Series Analysis
With Applications in R' Second Edition. Library of Congress Control Number
-Daniel, Wayne W. (1990). "Kolmogorov–Smirnov one-sample test". Applied Nonparametric Statistics (2nd ed.). Boston: PWS-Kent. pp. 319–330. ISBN 978-0-534-91976-4.
-Divad $Robert "Time Series Analysis and applaction"Third edition
-Wei. William, W.S.; (1989), “Time-Series Analysis Univariate And
Multivariate Methods "Department of Statistics the fox school of Business and Management templ university. Addison-Wesley Publishing Company Ine.
- Hameed ,Lamyaa. M(2022) 'A proposed conditional method for estimating ARMA(1, 1) model' Department of Statistics, College of Administration and Economic, Baghdad University, Iraq.
-Lavan,M,&Paul,R,(2004)"Unit roots testing to help model building "Handbooks in central banking,No.22,
