تقدير معلمات أنموذج GARCH لتوزيع القاطع الزائدي مع التطبيق
الكلمات المفتاحية:
اسعار نفط برينت, الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين , توزيع القاطع الزائدي , اختيار الأنموذجالملخص
تعد دراسة نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس التباين من الدراسات المهمة في السلاسل الزمنية وخاصةً المالية منها وذلك لأن اغلب السلاسل الزمنية المالية تكون فيها تقلبات عالية اي أن التباين الشرطي فيها غير ثابت ويعتمد على الماضي , أن اغلب الدراسات السابقة اعتمدت على بعض التوزيعات مثل التوزيع الطبيعي وتوزيع الخطأ العام GED وتوزيع t .
وفي هذا البحث تم تقديم توزيع جديد لأنموذج GARCH وهو توزيع القاطع الزائدي , وتمت دراسته نظرياً وتطبيقياً . اخذت عينة تمثل سعر الأفتتاح لعقود نفط برينت وتبين من اختبار البيانات أنها تتبع توزيع القاطع الزائدي وبعد الاختبار تبين أنها تعاني من مشكلة لـ ARCH وبعد التقدير اتضح أن افضل أنموذج لتمثيل هذه البيانات حسب معايير اختبار افضل أنموذج AIC , SIC , H-Qهو GARCH(1,1)
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
