تقدير معلمات انموذج (ARMA) عندما يتبع الخطأ العشوائي توزيع لندلي
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i132.676الكلمات المفتاحية:
الانموذج المختلط ARMA، التوزيع غير الطبيعي، السلاسل الزمنية ، التوزيع لندلي، تقدير المعلماتالملخص
تناول هذا البحث نوع من انواع النماذج التي اقترحها بوكس جينكينز وهو الانموذج المختلط ARMA(1,1) . والتي يمكن من خلالها التعامل مع السلاسل الزمنية سواء كانت مستقرة او غير مستقرة . تم استعراض النموذج وتعريف الدوال الخاصة به عندما يتبع الخطأ العشوائي التوزيع غير الطبيعي، واستعمل توزيع لندلي وهو من التوزيعات المستمرة . تم تقديم الاختبارات المناسبة للدراسة وقدرة معلمات الانموذج ARMA(1,1) بطريقة الامكان الاعظم ، تم ايضا تقدير معلمات توزيع لندلي بطريقة (MLS) اما في الجانب التطبيقي تم تحليل مجموعة من البيانات الحقيقية التي تمثل تدفق المياه في احد انهار المملكة المتحدة حيث تبين ملائمة التوزيع للبيانات وتحقق ان السلسلة مستقرة ، وفي تشخيص النموذج تبين ان النموذج المقترح هو ARMA(1,1).
المراجع
1) المخلافي،فؤاد عبده اسماعيل (2003)"طرائق تشخيص نماذج السلاسل الزمنية المختلطة في
الرتب الدنيا "اطروحة دكتوراه في الاحصاء-كلية الادارة والاقتصاد- الجامعة المستنصرية.
2) شيخي , محمد (2011) " طرق القياس الاقتصادي محاضرات وتطبيقات " استاذ وباحث في جامعة
ورقلة , الجزائر, الطبعة الاولى ,الحامد.
3) العزاوي ،ماجد رشيد .(2001) حول بعض خصائص الانموذج المختلط ARMA(1,1) غير الطبيعي، اطروحة دكتوراه في الاحصاء كلية الادارة والاقتصاد،جامعة بغداد.
4) امين ابراهيم ادم (2005) ،المبادئ الاساسية الاحصائية في الطرق التطبيقية اللامعلمية ، كلية
المعلمين في مكة المكرمة.
5) Box, G.E.P. and Jenkins , G.M. (1976), “Time Series Analysis
Forecasting and control”, Holden day , Londan.
6) Ghitany, M. E., Atieh, B., & Nadarajah, S. (2008). “Lindley
distribution and its application”. Mathematics and computers in
simulation, 78(4), 493-506.
7) Romea, J.L.," A Goodness Of Fit Test For Small Sample", RAC
START,Volume10,Number5, https://src.alionscience.com/pdf/A_DTest .pdf
8) Wei. William, W.S.; (1989), “Time-Series Analysis Univariate And
Multivariate Methods”, Addison-Wesley Publishing Company Ine.
مصادر البيانات
9) (environment.data.gov.uk/hydrology)
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
