مقارنة طرائق التقدير المستعملة في تقدير انموذج الانحدار اللامعلمي بأخطاء عشوائية تخضع لأنموذج ( ARMA )

المؤلفون

  • علي هاشم باني
  • حسام عبد الرزاق رشيد

DOI:

https://doi.org/10.31272/jae.i141.1006

الكلمات المفتاحية:

طريقة المربعات الصغرى الجانبية ، طريقة ( SCAD ) ، ممهدات النواة ، معيار ( BIC )

الملخص

ان هذا البحث تناول مقارنة الطرائق المستعملة في تقدير انموذج الانحدار اللامعلمي بأخطاء عشوائية تخضع لأنموذج ( ARMA ) , اذ تم تقديره من خلال استخدام طريقة المربعات الصغرى الجانبية                 (    ) مع ( SCAD ) وتوظيف ممهدات النواة لمتعدد الحدود الموضعي ( Local Polynomial Smoother ) عندما تكون درجة متعدد الحدود  ( P=1 ) لنحصل على الممهد الخطي الموضعي ( Local Linear Smoother ) و ( P=2 ) لنحصل على الممهد التربيعي الموضعي (Local quadratic Smoother  ) . كما واستخدم معيار معلومة بيز ( Bayesian Information Criterion ) والذي يرمز له بالرمز ( BIC )  لتحديد رتبة أنموذج الخطأ وكذلك تم استعمال معيار متوسط مربعات الخطأ ( Mean Squared Error ) والذي يرمز بالرمز ( MSE ) للمقارنة بين الطرائق المستعملة في تقدير الانموذج . وتم استخدام بيانات واقعية من خلال أخذ بيانات شركة اسيا سيل للاتصالات من خلال تداول اسهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة من  ( 3 – 1 – 2023 ولغاية 15 – 5 – 2023 ) , وأهم ما تم التوصل اليه هو تفوق طريقة الانحدار التربيعي الموضعي باستخدام المربعات الصغرى الجانبية مع SCAD كونها حصلت على اقل قيمة للـــ ( MSE ) .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • حسام عبد الرزاق رشيد

    No conflict of interest.

المراجع

[1] Al-Kilabi, S. M. M. (2018). Using Different Forecasting Methods to Analyze the Numbers of Patients with Malignant Tumors. Master’s Thesis in Statistics, College of Administration and Economics, University of Karbala.

[2] Hamoud, M. Y. (2000). Comparison of Nonparametric Kernel Estimators for Estimating Regression Functions. Master’s Thesis in Statistics, College of Administration and Economics, University of Baghdad.

[3] Jabbarah, A. K. (2019). Comparison of Some Robust Estimation Methods for a Regression Model with an Unstable Explanatory Variable and Autocorrelated Errors. PhD Dissertation in Statistics, College of Administration and Economics, Al-Mustansiriya University.

[4] Majeed, G. H. (2016). Determining the Best Robust Smoothing Method for Estimating a Nonparametric Regression Model with a Practical Application. PhD Dissertation in Statistics, College of Administration and Economics, University of Baghdad.

[5] Rashid, H. A. (2014). Nonparametric Smoothers for the Varying and Partially Varying Coefficients Model. PhD Dissertation in Statistics, College of Administration and Economics, University of Baghdad.

[6] Shihab, T. A. S. (2016). Some Semiparametric Methods in Estimating and Variable Selection for the Single Index Model. PhD Dissertation in Statistics, College of Administration and Economics, University of Baghdad.

[7] Al-Jubouri, A. M. A. (2018). Comparison of Penalized Likelihood Methods for Variable Selection and Parameter Estimation in Poisson Regression Model. Master’s Thesis, College of Computer Science and Mathematics, University of Mosul.

[8] Mutair, H. M., & Al-Sharout, M. H. (2011). Comparison of Some Nonparametric Regression Smoothing Methods Using Simulation. University of Al-Qadisiyah, College of Computer Science and Mathematics, College of Administration and Economics.

[9] Abboudi, E. H., & Kamil, R. T. (2021). Comparison of Some Estimation Methods for a Semiparametric Model for Longitudinal Data. Journal of Administration and Economics, (127), March 2021, pp. 249–261, University of Baghdad.

[10] Oklah, S. J. (2017). Using Box-Jenkins Models to Forecast Traffic Accident Deaths in the Holy Karbala Governorate for the Period 2010–2015. Master’s Thesis in Statistical Sciences, College of Administration and Economics, University of Karbala.

[11] Abed, H. T., & Badr, D. H. (2019). Comparison of Some Estimation Methods for Nonparametric Regression Model Using Simulation. Journal of Administration and Economics, Al-Mustansiriya University, (42).

12 . Yan Li , Some contributions to nonparametric modeling with correlated data .the Pennsylvania state university the graduate school .2008 .

13 . Alexandra Soberon , Juan M. Rodriguez-Poo , Nonparametric and semi-parametric panel data models: recent developments . July 26, 2016 .

14 .Gilles Gasso , Alain Rakotomamonjy and Stephane Canu . solving non- convex lasso-type problems with DC programing . (2008) IEEE xplor , pp. 450-455. DOI: https://doi.org/10.1109/MLSP.2008.4685522

15 . Liangjun Su, Yonghui Zhang , Variable Selection in Nonparametric and Semiparametric Regression Models, September 19, 2012.

16 . Jianqing Fan and Runze Li , Variable Selection via Nonconcav Penalized Likelihood and its Oracle Properties , Version of record first published : 31 Dec 2011.

17 . Jian Huang1 and Huiliang Xie . Asymptotic oracle properties of SCAD-penalized least squares estimators , Festschrift for Piet Groeneboom (2007), pp. 149-166 . DOI: https://doi.org/10.1214/074921707000000337

18 . Juan M .Vilar Fernandez and Mario Francisco Fernandez , Local polynomial Regression smoothers with AR- error Structure , Sociedad de Estadisticale Investigacion Operativa , Test ( 2002 ) Vol . 11 , No . 2 . pp . 439 – 464 DOI: https://doi.org/10.1007/BF02595716

19 . Runze Li, Yan Li, Local Linear Regression for Data with AR Errors , Acta Mathematicae Applicatae Sinica , English Series Vol. 25, No. 3 (2009) 427–444. DOI: https://doi.org/10.1007/s10255-008-8813-3

20 . Guo-liang Fan , Han-ying Liang & Li-xing Zhu , Penalized profile least squares-based statistical inference for varying coeffcient partially linear errors-in-variables models , Received November 4, 2016; accepted May 29, 2017

21 . Wolfgang Hardle and James Stephen Marron , optimal bandwidth selection in nonparametric regression function estimation .the annals of statistics, vol. 13, no. 4 ( dec , 1985 ) , pp. 1465-1481. DOI: https://doi.org/10.1214/aos/1176349748

التنزيلات

منشور

2026-01-09

كيفية الاقتباس

مقارنة طرائق التقدير المستعملة في تقدير انموذج الانحدار اللامعلمي بأخطاء عشوائية تخضع لأنموذج ( ARMA ). (2026). مجلة الإدارة والاقتصاد, 48(141), 115-127. https://doi.org/10.31272/jae.i141.1006

المؤلفات المشابهة

21-30 من 43

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.