تقدير انموذج ARMA-GARCH بوجود القيم الشارد ة
الكلمات المفتاحية:
انموذج الانحدار الذاتي – المتوسط المتحركالملخص
يهدف البحث الى تقدير الانموذج ARMA-GARCH في ظل وجود القيم الشاردة التي تعمل على تلويث السلسلة الزمنية المدروسة وتؤثر في خصائص مقدرات الانموذج , فضلاً عن تأثيرها في خصائص التوزيع الاحتمالي للسلسلة الزمنية بسبب الانحراف الذي يحصل في النسق العام للمشاهدات والذي بدوره يؤثر في معاملات التفرطح .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
مجلة الإدارة والاقتصاد هي مجلة مفتوحة المصدر حيث تكون جميع محتوياتها مجانية. تخضع مقالات هذه المجلة لشروط ترخيص المشاع الإبداعي المنسوب إلى المؤلف (CC-BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode) الذي يسمح للمرخص لهم دون قيود بالبحث عن النص الكامل للمقالات أو تنزيله أو مشاركته أو توزيعه أو طباعته أو ربطه به، وفحصه للفهرسة وإعادة إنتاج أي وسيلة للمقالات بشرط أن ينسبوا إلى المؤلفين الفضل في ذلك (الاستشهاد). تسمح المجلة للمؤلفين بالاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر لمقالهم المنشور.
. Creative Commons-Attribution (BY) 
