تقدير معلمات انموذج (ARMA) عندما يتبع الخطأ العشوائي توزيع لندلي
DOI:
https://doi.org/10.31272/jae.i132.676الكلمات المفتاحية:
الانموذج المختلط ARMA، التوزيع غير الطبيعي ، السلاسل الزمنية ، التوزيع لندلي ، تقدير المعلمات .الملخص
تناول هذا البحث نوع من انواع النماذج التي اقترحها بوكس جينكينز وهو الانموذج المختلط ARMA(1,1) . والتي يمكن من خلالها التعامل مع السلاسل الزمنية سواء كانت مستقرة او غير مستقرة . تم استعراض النموذج وتعريف الدوال الخاصة به عندما يتبع الخطأ العشوائي التوزيع غير الطبيعي، واستعمل توزيع لندلي وهو من التوزيعات المستمرة . تم تقديم الاختبارات المناسبة للدراسة وقدرة معلمات الانموذج ARMA(1,1) بطريقة الامكان الاعظم ، تم ايضا تقدير معلمات توزيع لندلي بطريقة (MLS) اما في الجانب التطبيقي تم تحليل مجموعة من البيانات الحقيقية التي تمثل تدفق المياه في احد انهار المملكة المتحدة حيث تبين ملائمة التوزيع للبيانات وتحقق ان السلسلة مستقرة ، وفي تشخيص النموذج تبين ان النموذج المقترح هو ARMA(1,1).
